Ich würde meinem Sohn wohl erklären, das die Erde eine Besonderheit hat, nämlich eine Schutzhülle drumherum, das die Athmosphäre um die Erde herumhält, die Ozonschicht. (ist zwar nicht so ganz richtig... aber ich denke als Erklärung für eine 2,5jährige ok)
Der Mond - und auch kein anderer Planet, den wir so kennen hat eine solche Athmosphäre - und deswegen auch keinen Sauerstoff zum atmen.